El mensaje de error indica que ese estilo no está definido en el documento actual ni en la plantilla en la que se basa.
Debes poner el nombre correcto del estilo, o crearlo, o usar una plantilla que lo tenga.
Atención: es un estilo (apariencia de los caracteres). Con SetStyle() no indicas que quieres poner un hipervínculo, sino que quieres que las letras seleccionadas tengan un estilo llamado 'Hyperlink'.