Que tal,
Creo que tienes un pequeño error en la concepción de una llave foránea, las llaves foráneas son restricciones de integridad referencial (constraints) que existen entre tablas, es decir, por medio de una o más columnas.
Y no, hasta donde yo sé, las relaciones son generalmente entre una misma base de datos ( ya que las tablas son entidades de ellas), incluso creo que ni entre diferentes bases de un mismo esquema se puede. ...