Bueno, eso ha cambiado desde la versión ActivePerl v5.10.1, en que el comando cpan intentará, en su primera ejecución, instalar un make (el dmake) y un compilador de C (el MinGW).
De esta manera, se puede decir que los programadores de Perl en Windows (y con ActiveState) ya disponen de un buen sistema de instalación, prácticamente igual que los programadores de UNIX/Linux. No solo disponen del ppm gráfico, sino que pueden usar el comando cpan para instalar aquellos módulos/distribuciones que no estén disponibles en las listas oficiales del ppm (algo difícil si se ha incluido el repositorio de trouchelle.com

En el artículo (en inglés), se comenta todo esto, con un ejemplo de la primera instalación y de la de un par de módulos, para demostrar su funcionamiento.