No, ese no es el intérprete.
Perl Express necesita de la presencia de un Perl ya instalado. Puede ser el Perl de ActiveState, el Strawberry Perl u otro, pero se debe hacer aparte del Perl Express.
Realmente, Perl Express solo es un editor y una capa externa que maneja el depurador del intérprete de Perl.
En el menú View -> Options -> pestaña Perl, es donde le indicas la ruta al intérprete Perl que hayas instalado. Si no lo tienes instalado, te pone al lado "Download Perl Interpreter" para que te bajes uno.
Aquí tienes un enlace de la instalación y configuración del Perl de ActiveState.