Que tal,
Creo que tienes un pequeño error en la concepción de una llave foránea, las llaves foráneas son restricciones de integridad referencial (constraints) que existen entre tablas, es decir, por medio de una o más columnas.
Y no, hasta donde yo sé, las relaciones son generalmente entre una misma base de datos ( ya que las tablas son entidades de ellas), incluso creo que ni entre diferentes bases de un mismo esquema se puede.
Esto lo deduzco apartir de que en la sintaxis de declaración de una constraint
para foreign key, no se permie declarar la base de datos.
Y pensándolo internamente, el B-Tree construido para ello sería mounstruoso, ya que necesitaría checar demasiadas cosas para evitar violar restricciones.
Saludos,